中证1000贴现成交量创新高

来源：期货日商报

晚间市场需求放量下滑，两市超4100只的单收绿，拍兜售放量显着，日拍兜售额9191亿元，以每日额度结算改进型南向资金来源截至A股收盘炼流出近19亿元，以买兜售拍兜售额改进型南向资金来源炼兜售出超过41亿元。

因标的市场需求放量不稳定性，金融贴现市场需求交投显着引人注目。晚间50发挥极为强势，50ETF日内走低尾盘先于去年仅0.14%，50ETF贴现市场需求日拍兜售量和日持仓量则有241.79万张和279.36万张，拍兜售PCR为0.93，持仓PCR为0.75。当日拍兜售和持仓均分散在9月底2.8执行差价，看涨和看跌续约交易量均超过30万张，据统计持仓则有21.44万张和15.02万张。

由于标的盘上消失加速下滑，市场需求灾难情绪提升，看跌以买开和兜售平操控都是以，绝大一小续约以减仓都是以，而平值看涨贴现增仓3.27万张。差售价发挥多方面，各续约日内不稳定性较大，但随着标的企稳IV下滑，平值周围续约日收盘涨去年在10%少于，50ETF购9月底2800收跌6.62%，50ETF沽9月底2800收涨4.95%。

当日300下滑采取措施更大，300系贴现市场需求拍兜售量缩放极为显着。沪300ETF、淡300ETF以及中金300账面贴现当日拍兜售量则有219.74万张、39.02万张、15.85万张，拍兜售PCR则有1.02、1.01、0.88；当日持仓量则有208.62万张、38.21万张、18.67万张，持仓PCR则有0.87、0.71、0.72。由于标的去年近1%，贴现差售价不稳定性较大，沪市300ETF贴现当月底平值看涨续约下滑32.16%，看跌续约攀升48.48%，拍兜售也分散在该4.1执行差价，持仓累积在看涨4.2和看跌4.0，也即为近半个月底标的差售价校订下行。看涨平值周围续约以增仓都是以，一小虚值有小幅减仓，而同样的看跌贴现均在减仓，现阶段持有兜售看跌收益安全性比低。淡市300ETF贴现和中金300账面贴现市场需求发挥十分相似，300账面9月底续约于每周日续期，虚一档续约还存有小一小短时间不稳定性溢差价，留意差经济效益极化。

中证1000指数晚间下滑3.08%，贴现市场需求拍兜售量达13.83万张，自始历史单月，日持仓量5.62万张，拍兜售PCR为1.05，持仓PCR为0.75，日拍兜售额10.30亿元。由于精锐部队9月底续约每周日续期，6600和6700执行差价看涨贴现差售价去年均超80%，看跌贴现差售价跌幅达到1960%和1070%，单续约日拍兜售量超1万张，遇到困难情绪较重，另外也发挥出交易临近续期续约随之而来高尾部安全性。

看成不稳定性亲率多方面，晚间50ETF、沪/淡300ETF、300账面以及1000账面贴现计量IV分别收于17.15、17.08、17.29、16.69、21.69，盘上看成不稳定性亲率走势与标的显着负相关。最近隐波处于历史低位，更易拉升，因此策略多方面建议以要用多不稳定性都是以。（编者期货投资专业人士从业证书编号Z0013620）

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